中山大学李仲飞教授莅临“砺儒讲坛”讲学

发布时间：2019-06-05 14:51:00 点击： 收藏本文

2019年6月3日，中山大学管理学院长江学者特聘教授、博士生导师李仲飞教授受邀莅临我校进行《数据驱动和分布不确定下的鲁棒投资组合选择》专题交流。本次交流活动李教授以其最新研究的发表历程为开头，为我们带来了他的两篇关于分布不确定和风险态度不确定的均值-CVaR投资组合优化研究。

本次专题交流由经济与管理学院金融系张鹏教授主持，主要参与的对象包括学院金融系相关老师以及学生。李教授对其两篇关于投资组合优化的最新研究进行了详细的介绍。从选题的背景到建模到最后的实证分析，李教授都进行了详尽解说。李教授通过对分布不确定和风险态度不确定描述，提出了两个均值-CVaR模型，分别运用不同的优化方式，使得模型转化为二阶凸规划问题进行求解。运用风险指标、收益率、夏普指数、累计收益等证明其模型的有效性。在某些时期效果甚至优于对冲基金。李教授对这两篇研究的发展也提出了自己设想并就此设想与我院师生进行深入交流。为我院师生开拓视野的同时也提供进一步的研究方向。

会后，与会师生与李教授进一步交流，并表达对李教授的感谢，希望李教授与我院金融师生保持交流学习。